20 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29599

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

RİSK ÖLÇÜM MODELLERİ İLE PİYASA RİSKİNİN HESAPLANMASINA

VE RİSK ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bankalar, verim eğrilerini, genel kabul görmüş yaklaşımlardan birini kullanarak modeller. Önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için, verim eğrisi, faiz oranlarının volatilitesindeki değişimlerin yansıtılması amacıyla, asgari altı vade dilimine ayrılır. Bu para birimleri için verim eğrisi modellemesinde asgari olarak altı risk faktörü kullanmalıdır. Bununla birlikte, risk faktörü sayısı en nihayetinde alım satım stratejilerinin mahiyetiyle uygun olmalıdır. Risk ölçüm sistemi, farklı verim eğrileri arasında tam korelasyon bulunmamasından kaynaklanan riskleri de kapsamalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511